Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Оптимальный портфель моделированием Марковица
Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2014, 14:29   #1
Moonke
Заглянувший
 
Аватар для Moonke
Оффлайн
 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 13
Поблагодарили 2 раз(а)


По умолчанию Оптимальный портфель моделированием Марковица

Инвестиции в ПАММ-счета – это один из лучших вариантов доверительного управления, который представлен на данный момент в Интернете. Вот несколько его преимуществ:
  • 1. Вы сами выбираете, кому доверить свои деньги
    2. У вас будет вся необходимая информация для принятия решений
    3. Высокая доходность – вплоть до 100% в год
    4. Возможность контроля из любой точки мира, где есть Интернет
Поэтому если вы ищете, куда инвестировать деньги выгодно, то ПАММ-счета, явно выигрывают

Список ПАММ брокеров представленный нижеОтветы на вопросы по формированию портфеля Вы сможете найти в этой ветке.

Оптимальный портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, в котором модель перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую ​​структуру при которой общие показатели соотношения доходность/риск наиболее оптимальные.

Портфель, который я предлагаю Вашему вниманию скорее пассивный портфель, реформируется раз в месяц. Каждую неделю происходит ребалансирование портфеля с доливанием. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.

Комментарий к расчетам портфеля:
- В этот портфель я не включаю такие ПАММ-площадки как

MMCIS
Mill Trade
Goldboro
Hedge Total

потому что считаю их "псевдо-ПАММ". Чем отличаются "псевдо-ПАММ" и ПАММ-счета Вы можете прочитать в этой статье.
- Стандартно портфель рассчитаю на сумму 6000 $ (сумму моих инвестиций в ПАММ-счета).
- Портфель считается с помощью программы Microsoft Office Excel и модуля "поиск решений"
- Все ПАММ-счета имеют в основном возраст от 1 года. Около 10% отведено младшим счетам от 6 месяцев, исключением является только Ahmedos, который еще не имеет 6 месяцев но попал в оптимальный порфель.
- В портфеле стоят поставленные мною ограничения на счета среднего возраста (от 6 месяцев до 1 года).
- Максимальная диверсификация между ПАММ-площадками. - Исключением является площадка Alpari, пока в них не очень удобный мониторинг доходности счетов. При желании можно 1-2% выделить Kostasу.
- Модель вычисляет снижение торговых рисков, и никак не может учесть не торговые риски, обанкротиться может как и банк так и ПАММ-площадка так и инвестиция в реальный бизнес.
- Некоторые управляющие имеют 2 или более счетов, понятно что корреляция между ними (сходство, зависимость показателей) очень высока, поэтому некоторые счета я также ограничил в доле. На примере ниже, по графике доходности, заметна почти одинакова торговля Trade-Bowl на ПАММ-площадках RVD Markets и FXOpen, но с учетом того, что это разные ПАММ-площадки, я не ограничивал их доли в портфеле, а вот Galaxy и Votfx ограничил, так они торгуют на одной площадке - FX-Trend.



Оптимальный портфель на месяц февраль 2014





ПАММ-площадки в процентном отображении



При достаточно высокой вероятности доходность портфеля составляет 5,76% в месяц.

Заключительные заметки:
WestF дала убыток на неделе в 50%, поэтому в целях безопасности долю Ahmedosа можно ограничить.
При сумме инвестиций в ПАММ-счета - 10 000$, в оптимальный портфель еще попадают Hermes, BestPammManager и Viktor.
Напомню, что если у Вас возникают некоторые трудности или вопросы при создания Вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для Вас инвест-портфель бесплатно.

Так же советую к ознакомлению статьи о Bitcoins и "активном инвестированию":
"Активное инвестирование в ПАММ: ПАМММ счета и псевдо ДУ на 31.01.2014"
"Не поздно ли инвестировать в биткоины?"
  Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
LOOK (12.02.2014)