Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Торговля с Петром Пушкарёвым
Показать сообщение отдельно
Старый 01.10.2016, 16:39   #7
i-like-tp
Интересующийся
 
Аватар для i-like-tp
Оффлайн
 
Регистрация: 14.08.2016
Сообщений: 25
Поблагодарили 0 раз(а)


ТС По умолчанию Re: Торговля с Петром Пушкарёвым

Петр Пушкарев
28.09.2016 AT 18:01
С точки зрения математики, увы нет, это не так. Но с точки зрения реальной жизни, именно так и есть, и так и придется вам работать. Но видимо с некоторыми ограничениями, они связаны как ни крути с размером депозита.

Объясню, в чем загвоздка. Объем 12 из 12 не означает же у меня, что я рискую на ВЕСЬ рисковый капитал в одной сделке. А именно так и будет по вашим расчетам. Если вы увидите у меня сделку с объемом 12 из 12, то что же делать вам, открываться 6 лотами, чтобы задействовать 6000 маржи из 6000 возможных? Но тогда даже при колебаниях цены в плюс или в минус на 50 пунктов, счет Ваш будет колебаться сразу на 3000… Не говоря уже про более существенные колебания цены. Что очень даже неплохо, когда в плюс, но… недопустимо абсолютно, когда в минус.

Причина в том, что маржа (обеспечение) в тысячах долларов, и риск в тысячах долларов — это вовсе не одно и то же.

Да, работая с 2 лотами, вы действительно задействуете 2000 $ маржи (обеспечения), но… это совсем не значит, что при этом Ваш риск именно 2000 $ — он может быть меньше, и обычно он меньше! но может быть и больше — но в любом случае вы неравномерно распределяете рисковый капитал в 6000. Очень даже неравномерно, и так вы будете неизбежно превышать риски. При объеме 4 из 12, и открываясь на 2 лота, и при стоп-лоссе по сделке в 60 пунктов, округленно считаем 600 долл/лот, вы рискуете формально на 1200 долл, то есть на 1/5 от своего рискового капитала в 6000 $ — и всё в одной сделке! А если стоп-лосс 80 пунктов? То уже на 1600, то есть почти на 1/4 от рискового капитала. А если стоп-лосс 100 пунктов? То уже на 2000, то есть 1/3 от рискового капитала… То есть придется сделать одно из двух — либо изначально признать, что рисковый капитал реально не 6000, а больше. Либо… запретить себе открывать сделки со стоп-лоссом больше 70-80 пунктов, скажем.

Сделать себе стоп по 40 пунктов в сделке? Не надо: так будете часто и зря терять деньги.

Что же надо сделать? Я думаю, что надо ограничить две вещи:
— выход в рынок по лотам, не более чем 2-3 лота, вне зависимости от моих рекомендаций по объемам, а точнее 3 лота в каких-то исключительных случаях может, где я пишу объем 6 из 12 (это редко!), и где еще стоп-лосс не больше 50 пунктов, тогда риск не превысит 1500 хотя бы
— всё-таки запретить себе выход в рынок при слишком больших стопах у меня — либо стараться отложить в этих случаях вход, и входить только если будут лучшие цены чуть позже — тогда размер стопа уменьшится

Есть еще вариант время от времени выходить в рынок 1 лотом. Например, вы могли бы делать так, если моя рекомендация по объему будет только 2 из 12. Но — я бы этот вариант выхода 1 лотом предложил только в исключительных случаях. Почему? Потому что меньше чем с 2 лотами в большинстве случаев работать просто крайне неудобно: ведь если работать с 1 лотом, то при появлении скажем минимальной 30-40 пунктовой прибыли придется всё время сталкиваться с крайне «неприятным», хотя и «приятным» выбором — то ли забрать эту прибыль, и потом расстроиться, если цены уйдут на 80 или на 100 пунктов в профит без вас — то ли не забирать прибыль и ждать большего — что по мани-менеджменту будет вообще-то более правильно, не забирать! — потому что такой профит в 30-40 пунктов меньше любого разумного стоп-лосса по размеру.. — но тогда, коли цены вернутся к точке входа и не пойдут ни на какие 100 пунктов в профит, или пойдут, но потом — прибыли по сделке уже, увы, не будет — и будет выбор закрывать ли сделку в ноль — или снова позволять рынку балансировать между риском и профитом, ничего не закрывая…

Вывод: при ваших вводных данных, имеет смысл заходить почти во все мои сделки 2 лотами. В сделки по объему 3 или 4 из 12 точно 2 лотами. Затем по ходу накопления прибыли 1 лот закрывать. Очень редко (если стоп не слишком велик), и при объемах у меня 5 или 6 из 12 баллов, можно заходить 3 лотами. И когда объем сделки у меня 1 из 12, или 2 из 12, то каждый раз думать — заходить ли 1 лотом, или же не заходить вообще. Или всё-таки зайти 2 лотами, если сделка очень нравится вам всё равно с точки зрения ваших личных уже торговых планов, взглядов на торговлю, и если стоп не слишком велик.

qwer
29.09.2016 AT 06:51
Доброе утро, Петр. Смотрю на график золото на больших периодах и складывается такое ощущение «де жавю» , то есть повторение знакомой картины . Где то в октябре прошлого года золото пошло вниз и до февраля этого года. Как Ваше мнение, возможен ли сценарий прошлого года?

qwer
29.09.2016 AT 07:08
И год назад и сейчас на носу декабрь. Заседание ФРС. И ожидания на повышение ставок. Хотя это может быть и видимые совпадения. И если в трейдинге говорят история повторяется , в жизни как говорят историки : первый раз — трагедия, второй раз — фарс. Просто это мысль. Посмотрите.

Петр Пушкарев
29.09.2016 AT 11:31
у меня пока такого ощущения не складывается — год назад осенью золото шло вниз по 3 основным причинам:
1) тогда всё это было в рамках нисходящей технической картинки daily, которая была характерна для золота еще с 2012-2013 годов, и сопровождалась ожиданиями дальнейшего снижения цены в поисках дна
2) ожидания были следующие — почти гарантированный подъем ставки ФРС в декабре, НО с последующими еще 3-4 подъемами ставки в 2016 году
3) доллар набирал цену в октября-ноября в связи из-за якобы будущего мега-расширения QE в Европе, на которое намекнул Драги
ну и, пожалуй, еще одно, четвертое — это была явная мегаспекуляция каких-то крупных игроков и золото тянули вниз явно за уши, прежде чем начать восходящий тренд, который уже налицо на графиках с той зимы…

из всего перечисленного можно как о реальном говорить сейчас лишь о четвертой скрытой карте — о «джокере» со стороны крупных игроков, которые — да, могут организовать на золоте движение, если захотят — но вот захотят ли? цены-то и так скорее у поддержки — ведь всё что около 1300 воспринимается технически после роста на «брекзите» до 1375 как поддержка… — ну не знаю, только если как-то захотят еще ниже подтащить цены до тех же 1280-90, например, чтоб закупиться по тренду уже оттуда — но в целом баланс рисков в мире явно смещен в сторону успокоения некоторого лишь ненадолго — президентские выборы в США лишь обостряют вопрос — неопределенность вокруг политики ФРС тоже в пользу золота на среднесрок — вряд ли кому-то придет в голову всерьез ставить на нисходящее движение, если без кулуарных игр… ожидается дай Бог 1-2 повышения ставки, и в основном народ уже допёр, что после декабрьского повышения (если оно еще состоится!) весь следующий год ФРС будет играться с рынками в той же манере, что и в 2016 году… да и другие проблемы могут обостриться, роста-то нигде нету, деньги обесцениваются по сравнению с реальной экономикой, как обесценивается и роль финансовых регуляторов — то есть, всё, конечно, может быть, но я бы скорее ставил от 1320 золото на бай, а не ждал бы селла — ну или может чуть пониже еще прибьют, поближе к 1310 цены — впрочем сейчас и это не так уж вероятно, ведь реакция в сентябре и на ФРС и на другие более мелкие события показала наглядно на графиках, насколько цены ниже 1310-1315 по золоту неустойчивы — и их выталкивает рынок вверх так же, как сталкивал их резко вниз из района 1350-1365… пока думаю сосредоточиться сам на валютах, а не на золоте, там движения выглядят в валютах более надежными — но если и буду что-то делать с золотом в течение октября, то скорее это будут сделки на покупку — спешить с этим, разумеется, не буду — но если будут складываться условия и будут хотя бы мелкие сигнальчики сигналить, то рассмотрю скорее именно такие варианты

dmitri
29.09.2016 AT 21:20
Петр, добрый вечер. К теме мани менеджмента. Вы говорили что рисковый капитал у вас разный от обстоятельств. Как вы его для себя определяете? Например я захотел купить машину, забираю деньги со счета, счет уменьшился и значит рисковый капитал уменьшился. Если расходов не предвидится, значит счет растет и рисковый капитал можно увеличить, я правильно понимаю? Как вы распределяете прибыль от сделок? В рисковый или на «зарплату»? И с какой периодичностью вы пересматриваете рисковый капитал?

Петр Пушкарев
30.09.2016 AT 15:09
так и есть — разный, конечно — и всё примерно так, как вы и написали — состоялась крупная покупка, рисковый капитал уменьшается вплоть до новых поступлений с рынка — и наоборот, и счет, и значит рисковый капитал в других случаях можно нарастить, когда выросла прибыль — но бывают и моменты, когда при значительной уверенности в положении дел на рынке я могу немного увеличить не сам обычно рисковый капитал, но его ДОЛЮ (ЧАСТЬ), которую я готов на данный момент использовать — особенно если предстоят какие-то не обязательные расходы, а просто есть возможность заработать дополнительно денег на исполнение каких-то своих желаний — а вот что касается распределения в «зарплату» и в сделки, таких правил у меня нет — есть только общая канва расходов, за которой в целом больше следит супруга, чем я, но конечно примерно представление, какие примерно предстоят обязательные расходы я имею, и когда изредка нужно из рынка бывает вынуть деньги, знаю

liliya
30.09.2016 AT 06:59
Петр, добрый день!
Интересно, а есть у вас какая-то формула, в которой, предположим, X — это личный доход снимаемый со счета в месяц (квартал/год) и он константа на определенный период, и в зависимости от X сумма на счету не должна быть меньше какой-то Y?

Петр Пушкарев
30.09.2016 AT 13:50
формулы нет, в жизни я стараюсь пользоваться здравым смыслом, а не точными расчетами — в отличие от рыночных дел!
  Ответить с цитированием