Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Финансовая аналитика 2012
Показать сообщение отдельно
Старый 23.05.2012, 05:44   #1
Regulest
Заблокированный
 
Аватар для Regulest
Оффлайн
 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 46
Поблагодарили 0 раз(а)
Нарушения: 0/1 (1)


По умолчанию Финансовая аналитика 2012

<...> У каждой задачи есть шесть вариантов решения. Заветной мечтой любого бизнесмена может быть источник информации о ценах на товары, когда и на сколько подешевеют, и когда и насколько подорожают, из чего можно извлекать баснословную прибыль. Товаров много и забивать голову энциклопедическим объемом информации о каждом нет резона, богатая жизнь станет несносной, а для счастья хватает и зарплаты оператора в 1С, поэтому нужен эргономичный источник о ценах, но не менее эффективный.
<...> Есть товары, настолько ходовые во всех странах и популярные, что изменение их цен на биржах изменяется в течение одного дня на 5-10% ежедневно. Есть история цен более чем за 20 лет. Как же можно узнавать об изменении цены на +10% или -10%. Давайте эту задачу прямо сейчас и решим. Любой прогноз на будущее вероятностный, поэтому поможет теория вероятностей. Такие ожидаемые события как дешевле на 10% обозначим буквой Н от слова низ, а на 10% дороже буквой В от слова верх. Все участники торговли запрограммированы линейным графиком недель, когда все знают что за Пн будет Вт, Ср, Чт, Пт выходные и снова пять торговых дней, это будет неизменно. Но в каждый из этих дней мы как другие, в Пн я понедельник, во Вт я уже вторник, не четверг. Другие люди принимают другие решения, а в общей массе решения, принимаемые в определенный день недели, будут немного отличаться от решений, принимаемых в другой торговый день. Тогда просто берём историю цен товара за 12 лет и подсчитываем, сколько в любой день недели было событий В или Н. Например получили Пн В 324 Н 300, ага, есть уже небольшой акцент, если завтра понедельник то В на +10%. На покупательскую способность торговцев в завтрашний день, обязательно должны влиять итоги дня сегодняшнего, если сегодня цена подорожала, деньги потрачены и завтра она также подорожать не может, минимум через день. Тогда давайте пересчитаем пары "сегодня и завтра", получаем В-В 150 В-Н 170 Н-В 174 Н-Н 130. Раньше мы могли получить 24 точных прогноза (324-300), а теперь 64 (20 и 44), акцент усилился почти в три раза. Участники торгов покупают товар часто по памяти в одно и тоже время месяца, а все стараются предвосхитить прошлые успехи, либо избежать неудачных покупок, здесь необходимо заглянуть в подсознание рынка. Мы хорошо помним что было вчера, хуже что было позавчера и ещё слабже что было два дня назад, и эти последовательности событий так и запомнились в удачные торговые дни или неудачные ВНВ-В НВН-Н, они предшествовали событиям через тире, которые все хотят предвосхитить либо не повторить ошибку, а когда повторяются, то дают подсознательный сигнал рынку, что повторится событие -В или -Н. Как эти сочетания влияли раньше на цену тоже просчитывается в два приема НВ-В 63 НВ-Н 92 ВВ-В 87 ВВ-Н 78 , с одной половины получаем 38 точных прогнозов, с другой ВН-В74 ВН-Н54 НН-В100 НН-Н76 ещё 44 точных прогноза, предыдущий акцент 64 достиг 82. Углубляем подсчет ещё на одно событие, в специальной программке, это быстро.
ВВВ-В ВВВ-Н НВВ-В НВВ-Н ВНВ-В ВНВ-Н ННВ-Н ННВ-В НВН-В НВН-Н ВВН-Н ВВН-В ВНВ-Н ВНВ-В ВНН-Н ВНН-В
Допустим, что акцент неизменно увеличился до 112 точных прогнозов из 624 возможных. Это 368 точных прогнозов и 256 неточных по понедельникам, в остальные дни недели по столько же. Поняли, где золотая жила? И так с любым товаром, акциями, фьючерсами, валютами.
<...> Овчинка выделки стоит и это 368x256 только начало. Торговый робот может распознавать неточные прогнозы заранее, например "если семь часов с полуночи не дорожает, и вчера дешевел, то прогноз неточен", иногда в неточные записываются точные прогнозы, но общая прибыль гораздо больше. Если каждый день недели разделить на события В или Н, в компьютере обработать и построить из количественных показателей график, то получатся 10 портретов дней недели В или Н, на которых видна динамика изменения цены, когда прогноз точен. Видно до какого часа цена будет дорожать или дешеветь, задержка продажи товара до этого времени, способна увеличивать общую прибыль белее чем в два раза. Для этих сделок можно подобрать ещё два вида условий своевременной продажи товара, которые выполняют роботы, а прибыль увеличивается. Дальше определяем связи цены этого товара с ценами двух-трёх других товаров или курсов валют к доллару, для которых у нас есть такие же прогнозы. Ищем синхронное изменение цен или асимметричное. Учим робота уточнять прогноз по двум другим прогнозам. К примеру базовая точность прогнозов одного товара 368x256 это 58,9% и двух других по столько же, тогда на весах всех учитываемых прогнозов с одной стороны будет 58,9%, а с другой уточняющей 117,8%, уточняющий акцент примерно в два раза точней, поэтому итоги улучшаются примерно как 391x233, до 65% точных прогнозов и выше.
<...> Вот мы с вами и рассмотрели один вариант решения задачи, а может быть шесть вариантов.
<...> Есть второй вариант: рынок может быть и не знает точный прогноз цен на товары или валюты, но за 10-12 часов до торгового дня пеленгует все признаки событий В или Н, цена колеблется, и достаточно изучить эти колебания на графике, которые предшествовали 250 событиям В или 250 событиям Н. При повторении таких колебаний, робот получает прогноз для сделок, и отсеивает неточные, если динамика цен не совпадает с портретом события В или Н в определенный день недели.
<...> Прогнозы обоих вариантов способны уточнять и дополнять друг-друга, так как алгоритмы прогнозирования принципиально разные, а базовая точность превышает 57%.
<...> Второй вариант решения задачи новый, гипотеза успешно проверена в конце марта, а за первое решение задачи меня несколько раз точно назвали гением, хотя ничего сверх-чудесного в этом нет, ведь мой прадед купец 1-ой гильдии, и мой абсолютный тезка в Москве является известнейшим бизнес-тренером в СНГ и за рубежом, у нас совпадают фамилия, отчество и имя, он только на 6-7 лет старше, и я всё это время живу в ближайшем Подмосковье.

<...> Я не профессионал, если вы не свяжетесь со мной на этом форуме, то обязательно по ник-нейму придете с поисковика на мой форум: за торговыми роботами и всеми материалами наработки, дискуссией или ликбезом, вы увидите, что я не профессионал. Я вам два решения задачи дарю, если торганём в ближайшие 5-10 лет на миллиард, то значит торганём, а если не торганём, не волнуйтесь, за вас торганут другие, ибо сколько же их, этих фондовых рынков и разных товаров с торговцами - тьма тьмущая.
<...> До встречи!