Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему - Бизнес Форум
Добавить в закладки
 

Вернуться   Бизнес Форум » Forex / Фондовый рынок / Инвестиции » Все про Forex
Читать нас
facebook google + ВКонтакте Youtube Мой Мир Twitter RSS

Важная информация

Все про Forex Обсуждение рынка Forex. Обмен опытом и знаниями. Глоссарий по основным понятиям валютного рынка.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.08.2016, 17:56   #1
Boss
Administrator
 
Аватар для Boss
Оффлайн
 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 887
Поблагодарили 112 раз(а)


По умолчанию Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему



После того, как трейдер наберется достаточно опыта, работая по чужим торговым системам, у него встает вопрос о построении собственной. У своей системы всегда есть преимущества, не стоит забывать, что все люди разные и своя торговая система обычно больше отвечает личным качествам человека. Одному человеку больше нравится скальпинг, другому долгосрочные сделки, первый может долго высиживать просадки, второй желает сразу лучше получить стоп лосс и через время открыть новую сделку. Ну и тому подобные психологические особенности трейдера. Так вот создавая свою торговую систему, трейдер может максимально подстроить ее под себя, тем самым сделав торговлю более комфортной. Но не стоит конечно спешить с этим, наберитесь опыта, нужно четко понимать, что такое вообще торговая система и как она работает. На мой взгляд, быстрей всего вы поймете это, работая с чужими заготовками, при условии конечно, что они прибыльные.

Давайте для начала разберемся, что же такое торговая система трейдера. Это некий свод правил, которые отвечают на определенные вопросы, а именно: При каких условиях вы можете открыть сделку на рынке. Где вы будете фиксировать прибыль, при благоприятном для вас развитии ситуации на рынке. В каком месте вы зафиксируете убыток, если цена пойдет не в вашу сторону. Каким объемом вы должны открывать сделку. Это основные вопросы, на которые должна отвечать ваша система. Если у вас уже достаточно опыта на рынке, вы без труда сможете создать правила, отвечающие на них.

Начнем пожалуй с главного, при каких условиях открываются сделки. Тут нужно для начала определиться, какой вид анализа для вас предпочтительнее. Ну то есть вы с чем больше привыкли работать, индикаторный анализ, свечной, графический или иной. Возможно вы захотите в своей системе совместить несколько видов анализа, так, кстати, чаще всего и бывает, больше скажу, системы, совмещающие несколько видов анализа, обычно более надежные. Если у вас уже есть опыт торговли по чужим системам, то наверняка так же имеете какие-то любимые индикаторы из них, либо графические фигуры. Будет совсем неплохо, если вы возьмете их в свою систему. У вас должен быть критерий оценки тенденции на рынке, тренда. Я бы не советовал строить контрендовые системы, они довольно сложны и главное не так эффективны. Наша задача простота и эффективность. Следовательно, подумайте каким образом ваша система торговли будет определять направление тренда. Методы опять же самые различные, это могут быть индикаторы, либо трендрвые каналы. Выберите тот метод, который вам наиболее близок. Вопрос тренда отвечает вам на вопрос, в какую сторону вы можете открывать сделки в данный момент. После того как выбрано направление, система должна указать вам момент, в который можно открывать сделку. Это очень важный вопрос, тут стоит подойти очень ответственно, так как куда бы ни был направлен тренд, если сделка будет открыта не в нужное время, вы можете попасть на коррекцию и получать убыток за убытком. Наиболее распространенный метод открытия сделок. Это как раз по завершению коррекции. То есть определяем основной тренд, потом ждем движения против тренда на меньшем таймфрейме и по его завершению открываем сделку в нужную сторону. Как вы понимаете, момент завершения коррекции так же можно определять разными способами. Выберите свой, например сигнальный индикатор, либо пробой какого то уровня, возможно наклонного, либо разворотная свечная комбинация. Так же сигналом на открытие сделки может быть совмещение различных методов. Выбирайте то, что вам наиболее близко, с чем вы привыкли работать, не забывайте, вы строите систему под себя. Еще важным условием для открытия сделки является соотношение стоп лосса к тейк профиту, но его мы рассмотрим ниже, на стадии тестирования.

Следующий вопрос, фиксация прибыли. Перед открытием сделки вы четко должны понимать, где именно вы видите цель по прибыли. Там вы поставите уровень тейк профита. Лучше всего для тейк профита брать какие-то уже существующие уровни на рынке, от которых цена уже отбивалась. Если у вас трендовая система, от коррекции, то неплохим вариантом будет ставить тейк профит на том уровне, от которого эта коррекция и началась. Такие тейкпрофиты обычно наиболее часто достигаются и хотя тренд движется так, что обновляет свои экстремумы, не стоит особо жадничать и искать профит далеко за этим уровнем, так как тренд может просто нарисовать разворотную фигуру и больше не обновить экстремум, в итоге мы получим в лучшем случае безубыток из прибыльной сделки. Есть варианты не ставить тейкпрофит, а просто сопровождать сделку трейлинг стопом, я бы не стал их рассматривать. Во-первых, мы в таком случае не сможем ответить на весьма важный вопрос, соотношение стоп лосса к тейкпрофиту, при открытии сделки, а это очень важный момент для статистики системы. Во-вторых, близкий трейлинг обычно выбивает не очень далеко от входа в сделку, так что прибыль будет мизерная, далекий, разворот опять же скушает всю вашу прибыль, так что не стоит жадничать, надеясь словить большое безоткатное движение, чаще вы будете получать намного меньшую прибыль, чем возможно. Запомните главное, наша цель не пытаться урвать громадное движение, а построить систему, которая будет давать прибыль от многих сделок, а не от ставки на одну. Запомните главное, вопрос фиксации прибыли наиболее важный, для прибыльности торговой системы, не стоит его недооценивать, неправильный текпрофит значительно уменьшит прибыльность торговой системы, а может и сделать ее убыточной, при том, что все остальное вполне пригодное.

Уровень стоп лосса, важность этого уровня понятна любому трейдеру, который имеет достаточный опыт работы на рынках. Тут нужно учитывать главное, рынок всегда может найти свой сценарий и пойти по нему, невзирая на все ваши самые лучшие сигналы, вы должны быть к этому готовы и вовремя зафиксировать убыток, чтобы не потерять все. Я не сторонник всяких пересиживаний просадок, усреднений и подобным методам. Если вы решили создать торговую систему, то работайте над ней, пока не найдете такие сигналы, при которых сможете ставить адекватный стоп лосс. Для него лучше всего брать так же уже существующий уровень на рынке, который цена видела и не смогла пробить. То есть не какой-то там размер в пунктах от уровня вашей сделки, который вам не так жалко потерять, а то что рынок уже показал. Например, если для входа в сделку вы используете сигнал индикатора, то к тому моменту, когда этот сигнал образовался, на рынке уже появился какой-то уровень, вот за ним и ставьте свой стоп лосс. Если же вы используете вход на пробой уровня, то перед пробоем так же есть место на графике, откуда цена отбилась, прежде чем сделать его, это опять же место вашего стоп лосса. И не забывайте, ставить стоп лосс нужно не строго на уровне, а за ним, при чем взять в запас определенное количество пунктов, чтобы вашу сделку не выбило рыночным шумом, случайно шпилькой. Если сделка на продажу, то к этой величине еще нужно добавить размер спреда в пунктах.

Объем для открытия сделки, ну тут не стоит изобретать велосипед, стоит основываться на принципах манименеджмента, которые многократно описаны. Уточню главное, объем открываемых вами сделок должен строго зависеть от размера стоп лосса и вашего депозита. Не стоит придерживаться никаких фиксированных лотов, к которым вы привыкаете. Фиксированный должен быть лишь размер риска на одну сделку. Его величину вы установите на стадии тестирования системы. Но в большинстве случаев классических двух процентов достаточно. Сейчас брокеры дают довольно гибкие условия, по размерам депозита и дробным лотам, так что практически для любого размера стоп лосса и депозита можно подобрать торговый лот, при любом, адекватном уровне риска. Могу посоветовать заказать, либо написать самому(при условии, что вы разобрались с языком MQL) простенький индикатор, который будет вам показывать размер лота, при заданных параметрах стоп лосса и депозита. Такой индикатор совсем несложный, но он избавит вас от траты времени, подсчитывания на калькуляторе, что особенно важно для скальперских систем, когда сделку, после получения сигнала, открыть нужно быстро.

Тестирование созданной торговой системы.

Самый важный этап, это отладка того, что вы создали. Запомните, не одна, вновь созданная торговая система, не покажет сразу прибыльные результаты, ее стоит отладить сначала. Для этого выбираем участок графика на истории и проверяем все сигналы, которые давала система, записывая результаты. После каждого этапа, а состоять он должен не менее, чем из сотни сделок, при этом чем больше, тем лучше, вы изменяете какие-то параметры. Например, настройки индикаторов, либо добавляете дополнительные фильтры, для открытия сделок. Опять тестируете и записываете новые результаты, с новыми параметрами. Так до тех пор, пока не найдете оптимальные. Это очень кропотливая работа, но ваш доход зависит от трудолюбия. Ваша задача добиться для начала наиболее интересного соотношения прибыльных и убыточных сделок, очевидно, что чем больше будет прибыльных, тем лучше. Этот этап продолжаться может и после того, как система уже работает и вы успешно торгуете по ней. Вы всегда можете найти какой-то новый фильтр, индикатор или свечную комбинацию, которые улучшат показатели торговли. Также поэкспериментируйте с уровнями стоп лосса и тейк профита. После того, как вы добились самого лучшего соотношения прибыльных и убыточных сделок, определяем размер стоп лосса и тейк профита, для открытия сделок. То есть их соотношения, приведу пример, допустим система дает вам пятьдесят прибыльных сделок и столько же убыточных, очевидно, что если соотношение стоп лосса к тейкпрофиту будет один к одному или хуже, то сделку открывать не имеет смысла. Это к правилам открытия сделок, соотношения е стопа к профиту. Как я писал выше, выбирается он на этом этапе. После тщательного тестирования, вы можете выбрать оптимальное соотношение этих показателей.

Как видите, это довольно трудоемкий процесс, создание торговой системы, но ведь оно того стоит. Взамен вы получаете свою, индивидуальную торговую систему. По большому счету не стоит забывать, что трейдинг это работа, а не просто гипнотизирование взглядом графика цены. И не забывайте главное, поведение цены на рынке изменяется со временем, любая торговая система при этом может ухудшить свои результаты, поэтому не забывайте продолжать работать, изменять определенные параметры в ней и опять тестировать и проверять. Учтите, рынок никому не позволит почивать на лаврах, тут не получится, один раз поработать и снимать всю жизнь сливки. Трейдинг, это постоянна работа и улучшение своих результатов. Тот кто остановился, сразу же начал движение назад.

Источник: Блог о финансах и заработке

__________________
Кликнул по Гугл баннеру, получил плюс в карму
  Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
navigator (26.08.2016)
Старый 26.08.2016, 09:35   #2
navigator
Ученик
 
Аватар для navigator
Оффлайн
 
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 1,000
Поблагодарили 133 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

Согласен, что никогда не нужно останавливаться в совершенствовании своей торговой системы, если она найдена и дает положительные результаты.
  Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 14:00   #3
Sasha1984
Интересующийся
 
Аватар для Sasha1984
Оффлайн
 
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 40
Поблагодарили 0 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

Хорошая статья, все по полочкам. Узнал то, что хотел.
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 12:36   #4
voleybolmajach
Интересующийся
 
Аватар для voleybolmajach
Оффлайн
 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 29
Поблагодарили 0 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

На мой взгляд стратегия должна быть вам психологически комфортна.И спользовть нужно те индикаторы которые вы наиболее понимаете.Найди те свое. Кому то нравится кратко срок, кому то длинно срок.Найдите то что нравится вам.И никогда не забывайте про ММ.
  Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:16   #5
vitalka42
Заблокированный
 
Аватар для vitalka42
Оффлайн
 
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 27
Поблагодарили 0 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

Запомните, не одна, вновь созданная торговая система, не покажет сразу прибыльные результаты, ее стоит отладить сначала. Для этого выбираем участок графика на истории и проверяем все сигналы, которые давала система, записывая результаты.
  Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 13:35   #6
kontrabas
Заглянувший
 
Аватар для kontrabas
Оффлайн
 
Регистрация: 04.10.2016
Сообщений: 11
Поблагодарили 0 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

Торгую с AFOREX чуть больше трех месяцев на реальном счете, до этого пробовали роботов на депо-счетах. В целом всем доволен, исполнение ордеров быстрое, проскальзывания почти отсутствуют даже во время выхода новостей. Вывод средств происходит быстро. Выводил один раз 30 долларов, но чтобы оценить скорость вывода, мне хватило. Если вы профессионально торгуете, то лучше всего торговать через Грейд счет, а для начинающих я бы посоветовал центовый Стрим. Служба поддержки хорошая, помогают всегда оперативно и с готовностью.
  Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 11:43   #7
Ben1995
Заглянувший
 
Аватар для Ben1995
Оффлайн
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 16
Поблагодарили 0 раз(а)


По умолчанию Re: Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему

Нужно изучить литературу о торговых ситемах,а далее практика-практика и еще раз практика.
не нужно спешить в этом деле.
  Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Похожие темы
Тема Автор Раздел Последнее сообщение
Emercoin Group запускает собственную платформу
Неделю назад компания Emer Group, оператор криптовалюты Emercoin, объявила о запуске собственной платформы на основе блокчейна, под названием Emer Blockchain Engine. Достоянием общественности она...
navigator Биткоин (Bitcoin) форум 25.04.2016 09:38
Секрет Global InterGold или где покупать золото, чтобы зарабатывать?
Здравствуйте! Друзья, сегодня хочу поделиться с вами интересным, и на мой взгляд, несложным в освоении способом дополнительного заработка. Конечно вы сразу начнете меня пинать, мол пришел тут...
MarkSwed Онлайн бизнес форум 24.10.2015 15:47
Как построить дом и на нем заработать.
Как построить дом и на нем заработать. Интересная информация для тех, кто рассматривает строительный бизнес для возможного приложения своих сил и средств. Скачать:...
x.DengI Реклама сайта, блога, способы заработка. 22.10.2014 16:00
Почему нужно общаться на форумах ?
Общаясь на форумах, вы создаете свою репутацию, знакомитесь с людьми, завязываете дружеские отношения и доверия к вам. Когда вы предоставляете услуги или предлагаете вид заработка, в основном просят...
LOOK Полезные статьи 29.03.2012 17:40
Ошибки дизайнеров или чего не нужно
Почти каждый человек может легко научиться распознавать сайты сделанные начинающими веб-строителями. Общие элементы присущи многим таким сайтам. Давайте обсудим какие ошибки можно сделать при...
Onlinebiz Веб - Дизайн 30.07.2010 18:55

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

 


Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +5.
Powered by vBulletin® Version 3.x.x
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors